Это OCX элемент, который позволяет Вам работать в сети используя протоколы Интернет.

Помещаем его на форму.

Ну и воспользуемся методами для доступа к странице в Интернет по нажатию на кнопку.

Private Sub Command1_Click()
Text1.Text = Inet1.OpenURL("http://www.firststeps.ru")
End Sub

Пока ошибки мы не проверяли, проследите что бы подключение было все таки. Кстати поставьте свойство к MultiLine у Text. Если все нормально то Вы увидите HTML код страницы.